為什麼你不能錯過這堂 FinLab 的新課 —《用 Python 理財 – 打造加密貨幣實戰策略》

全文

由於今年的股票策略發展已經成熟,FinLab 今年繼續拓展版圖,開始做加密貨幣交易(和美股)。其實投資和交易就是要找尋市場中沒效率的地方,而最沒效率的應該就屬加密貨幣了。很多投資機構並沒有參與加密貨幣交易,大部分是非交易專業、或對加密貨幣有興趣的群眾,所以使用量化投資來操作會有很大的潛力。所以在眾多題目中(美股、期貨、房地產),FinLab 今年決定要跟大家一起學習加密貨幣交易!

為什麼要學加密貨幣交易呢?

以下總結六點,包含了數據佐證、基本面的因素,整體市場的發展前景向好,只要將「小部分」資產配置於加密貨幣,就有可能帶來可觀的影響!可以是總體資產的 1%~5%,就能在有限的風險下,提升整體報酬率。

1. 多元資產配置

根據統計,只要持有一小部分的加密貨幣,即可讓資產配置組合大幅上升。當然你可能會說,比特幣過去雖然一直上漲,但是它的跌幅也很大呀!

為了方便分析,我們可以使用 Markowitz 投資組合來彰顯投資加密貨幣的好處,下圖中,橫軸是風險(Volatility),縱軸是獲利(Return)。可以發現,假如加入加密貨幣,在做資產配置最佳化後,風險會從 -15% 變成 -17%,讓你的獲利大幅上升,從 +8.6% /年,上升到+15.6% /年!風險控制下,可以有效的增加報酬!

FinLab--------01

2. 市場效率低

加密貨幣比起其他國際商品,由於機構或投資法人還沒有完全涉入其交易,所以市場效率偏低,投資人大部分都是主觀交易的業餘愛好者,價格波動比較有規律可循,適合用量化交易系統性投資,優勢非常明顯。

有些加密貨幣(altcoin)甚至只要用簡單的均線,就可以創造出低風險、高報酬的策略。假如投資是一場考試,有送分題,當然要作答呀!

3. 經濟週期末稍

大國由於中美貿易戰、疫情的影響,大家對於實體經濟的前景並不樂觀(在這邊是指實體經濟,不是股市唷)。各國央行印鈔票、降低利率、資金氾濫,此時黃金、貴金屬、加密貨幣,就會有一部分的金額流入。

4. 國際機構參與

加密貨幣市場的前景,相較於 2017 年泡沫時已有更多的應用。且區塊鏈的交易速度和成本也有所提升,日本已提出加密貨幣的金融工具和交易所法案;歐盟也正在研擬加密貨幣制度,還有 VISA 跟 MASTERCARD 這些大型機構的加持,發展支付應用程式。總體來說,產業的發展逐漸邁向穩定,前景看好。

FinLab--------02

5. 未來財富轉移

美國聯準會統計,目前 71.9% 的財富集中在 55 歲以上的人口。然而他們的投資行為比較保守,根據 Survey.blockchain.capital 網站統計,只有 4% 的人在未來五年內「可能」會買加密貨幣,年輕人的比例就佔了 32%。當這55歲高齡人口的 71.9% 財富,轉移到下一個世代時,加密貨幣的需求量也會有顯著的上升。

6. 目前市值

美國的大型科技藍籌股,例如 AAPL、MSFT、GOOGL、AMZN,等,市值是加密貨幣市場的數倍。另外,根據 Visual Capialist 調查顯示,黃金的市值是加密貨幣的 20 倍以上,代表加密貨幣的價值還有很大的上漲空間。

加密貨幣的帳戶人數一直都在穩定增加中,甚至在通膨高的國家,如委內瑞拉,擔任穩定市場價格的工具、衡量價值的單位!潛在的應用場景跟現在的市值不成正比。

加密貨幣的歷史發展

雖然現在大家對加密貨幣有不好的印象,覺得是泡沫,充滿了詐騙,沒有實質用處,但是以歷史為借鏡,我們可以參考很多類似的例子。

1. 科技的發明與普及

一個跨世代的發明,剛開始總是被人嘲笑,但到後來,往往跌破大家的眼鏡。當年,車子剛發明的時候,大家就嘲笑它旁然巨獸,聲音大聲,動不動就卡在泥坑裡,還需要隨時加油,根本沒有加油站呀!到底要怎麼開車?騎馬方便多了!

筆記型電腦剛發明時,大家都嘲笑這個比書還要重的工具,開機還要五分鐘,翻書只要幾秒鐘,何必抱著一個厚重的磚頭每天到處跑?

電燈泡剛發明的時候,大家都說燈泡是「瘋狂的有錢人」家裡的炫富裝置,一不小心還會把家整個燒掉!太可怕了!政府剛開始安置家用電網的時候,大多數人都非常抗拒,覺得非常危險,影響人身安全。「明明不需要燈泡,反正有蠟燭就很實用了!」。但到後來,隨著越來越多家電,如吹風機,電風扇,吸塵器等發明,直到現在,你能想像一個人家裡沒有電嗎?

FinLab--------03

2. 基礎設施的建立

一項顛覆時代的產品,必定要伴隨著基礎設施的普及,才會開始越來越有用,例如燈泡之於電網;車子之於柏油路;筆記型電腦之於無線網路。當建立這些基礎設施後,這些產品的優勢突出,成為人類生活無可取代的一部份,我覺得加密貨幣也有可能成為這樣的一種存在!有很大的發展前景。

你可能會覺得 FinLab 這次賭太大,竟然跑去交易加密貨幣!對我來說,FinLab 的意義,一直沒變,努力將量化分析應用到不同的場景,擁抱最新的科技,例如是當初的 2018 年智能理財、2019年機器學習,到現在的 2020 加密貨幣,我們希望可以當幫大家,讓大家成為科技前沿的領導者。雖然可能會有人批評太激進,其實我們依然秉持初心。

FinLab--------04

《用 Python 理財 – 打造加密貨幣實戰策略》這堂課有什麼新資訊呢?

在新的課程中,FinLab 將進一步來研究如何用 Python 研發單一商品策略,單一商品策略,跟選股比起來,有很多不一樣的地方。例如,如何最佳化才不會造成 overfitting?如何設定停損停利點?如何加減碼?如何多策略分配權重?

答案是,除了一般你會的暴力窮解,其實有很多的學術文章可以參考,我們也會在新的課程中介紹其中的數學原理,並且幫大家實做好程式碼,可以直接應用,相信功能上會比 Multicharts 或 XQ 有更多的實用的功能。大家只要上一次課程,就可以一輩子帶著走的程式碼與知識,比付費購買程式更划算!

這堂課程中,你可以獲得一個框架,快速研究策略,並且上架 Google Cloud Function 雲端自動交易。我們這次擁抱 Python 開源的特性,跟大家一同打造一個完整的回測生態系!在未來,希望甚至可以應用在期貨等不同的商品上。

我們的課程就是希望突破自我,學到新東西,分享新知識,所以不用擔心課程過於簡單。不同於以往的課程,我們這次特別將程式碼進行大量包裝,讓大家使用起來更方便,減低上手的時間成本。

新課程買課就送你加密貨幣

FinLab--------05

募資期間超值優惠!《用 Python 理財 – 打造加密貨幣實戰策略》課程定價 NT$3,600,募資期間你只需用優惠價 NT$2,499 就可把課程帶回家!舊生再打 8 折優惠,只要 NT$1,999,假如你不是舊生,靠三人同行,還是可以獲得 NT$1,999 的優惠。

募資前三天(2020/9/2~9/4)購課,再送你等值 100 元台幣的比特幣,這麼好康的優惠千萬不要錯過囉!

文章轉載自 FinLab 部落格,原文章名稱《為什麼要開這堂課程?用 Python 理財 – 打造加密貨幣實戰策略

--

延伸閱讀:

留言